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房地产行业点评报告2010年11月招商证券

03-18  浏览次数:515次  栏目：招商策略

  • 名称：房地产行业点评报告2010年11月招商证券 下载
  • 类型：招商策略
  • 授权方式：免费版
  • 更新时间：03-18
  • 下载次数：515次
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  • 推荐度：2 星级
  • 编号: z8223701
《房地产行业点评报告2010年11月招商证券》简介

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本文的行业量化选股模型对因子评分主要从三个维度出发：“超额收益率”、 “Alpha 比率“、“信息比率”，它们分别从不同的方面衡量因子选股能力的好坏。 本文采用的“Alpha 比率”是对之前“Treynor 指数”的改进，它克服了以前把 alpha 和beta 分开衡量的弊病，将两者结合起来，使该维度得分高的因子选出 股票组合后能把alpha 更好转换为超额收益。本文仍然延续以前文章的方法， 给上述三个维度以等权重，其它机构也可以根据自己的风险收益偏好决定三个 维度的权重。，大小：533 KB
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